Grid bot gerçek paradan önce nasıl test edilir?

Neden test etmeli?

Grid bot ayarları birbirini etkiler: aralık, basamak sayısı, marjin, kaldıraç ve piyasa birbirinin sonucunu değiştirir. Sakin bir haftada işe yarayan ayar, trendli bir haftada likide olabilir. Test bunu öğrenmenin en ucuz yoludur; piyasa aynı dersi gerçek parayla vermeden önce.

Üç test yolu ve her birinin gösterdiği

1. Hesaplayıcı (anında): fiyat geçmişi olmadan kurulumun hesabını kontrol eder: adım büyüklüğü, komisyon sonrası grid başına net kâr, emir büyüklüğü, en kötü durum likidasyon fiyatı ve aralıktan çıkışın maliyeti. İlk bunu kullan; imkânsız kurulumları saniyeler içinde yakalar. Grid bot hesaplayıcıyı dene.
2. Backtest (dakikalar): geçmiş fiyatları senin ayarlarınla yeniden oynatır. Hızlıdır ve ayar karşılaştırmak için iyidir; ama yalnızca botun o belirli dönemde nasıl yapacağını gösterir ve kolayca iyimser hâle gelir.
3. Sanal ileri test (günler): botu canlı piyasa fiyatlarıyla, sanal bakiyeyle çalıştırır. Bir sonraki fiyatı henüz kimse bilmediği için gerçek kullanıma en yakın olandır, ama zaman alır.

Her katman farklı sorunları yakalar. Hesaplayıcıyı atlamak test süresini bozuk kurulumlara harcatır; backtest'te durmak ise en önemli soruyu cevapsız bırakır: kurulum hiç görmediği fiyatlarda ne yapar?

Gerçekçi bir test neleri içermeli?

Test, kuralları kadar iyidir. Bunlardan biri eksik ya da basitleştirilmişse sonuç genellikle gerçekten iyi çıkar:

• İki yönlü komisyon: her alışta ve her satışta maker ve taker komisyonu.
• Fonlama: envanter taşındığı sürece pozisyonun tamamı üzerinden ödenir ya da alınır.
• Likidasyon: borsanın bakım marjiyle, pozisyonun en büyük olduğu anda.
• Katı dolum kuralı: emir, fiyat seviyeye yalnızca dokunduğunda değil, seviyeyi geçtiğinde dolar.
• Borsa sınırları: minimum emir büyüklüğü ve miktar adımı; borsanın reddedeceği küçük emirler sayılmamalı.
• Likidite: sığ paritelerde sanal dolumlar, gerçek emir defterinin izin vereceğinden iyimserdir.

Adım adım test planı

1. Likit bir parite seç ve neden yatay gideceğini düşündüğünü yaz.
2. Hesabı kontrol et: hesaplayıcıda adım, gidiş-dönüş komisyonunun birkaç katı olmalı; en kötü durum likidasyon fiyatı aralığın epey dışında kalmalı.
3. Farklı koşullarda backtest yap: yalnız son hafta değil, en az bir yükselen, bir düşen ve bir yatay dönem.
4. Kurulumları adil karşılaştır: aynı parite, aynı dönem, aynı marjin; örneğin aynı aralıkta long grid ile nötr grid.
5. Çıkış kuralını yaz: ileri testten önce; bir süre sınırı, en fazla envanter, aralık dışında bir fiyat ya da kabul ettiğin bir zarar.
6. Sanal ileri test çalıştır: canlı fiyatla bir-iki hafta, test ortasında ayar değiştirmeden.
7. Sonucu aşağıdaki ölçülerle oku, sonra karar ver.

Hangi sayılara bakmalı?

• Toplam K/Z, yalnız grid kârı değil: tamamlanan gidiş-dönüşler artı açık pozisyon, eksi komisyon ve fonlama.
• En kötü an (en büyük düşüş): gerçek parayla bu anı taşıyabilir miydin?
• Likidasyona uzaklık: o en kötü anda.
• Aralıkta kalma süresi: fiyatın alt ve üst sınır arasında ne kadar kaldığı.
• Bitişteki açık envanter: büyük, zarardaki bir pozisyonla biten bot testini bitirmiş sayılmaz.
• Komisyon payı: brüt grid kârının ne kadarının komisyona gittiği.

Sık yapılan test hataları

• Tek bir iyi haftadan, çoğu zaman yatay bir haftadan genelleme yapmak.
• Çok sayıda ayar deneyip geçmişte en iyi sonucu vereni seçmek: geçmişe uyar, geleceğe değil.
• Küçük göründüğü için komisyonu ya da fonlamayı dışarıda bırakmak.
• Gerçekte kullanacağından farklı marjin ya da kaldıraçla test etmek.
• Gerçekte riske atmayacağın bir tutarla test etmek; düşüşler önemsiz gibi görünür.
• Test ortasında ayar değiştirip sonucu yine tek bir sonuç gibi okumak.

Testten gerçek paraya

Test sonucu, en kötü anı da dahil kabul edilebilirse borsaya aynı ayarlarla ve test ettiğinden daha küçük bir tutarla geç; çıkış kuralını koru. Botrader'da “Borsaya taşı” düğmesi botun ayarlarını hedef borsanın form sırasıyla, kopyalanmaya hazır verir; Botrader'ın kendisi hiçbir emir göndermez.

Karşılaştırmayı sürdür: ilk gerçek haftalar da bir testtir; bu kez simülasyonun gerçeğe ne kadar yakın olduğunun testi.